中科三环(sz000970) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  海螺水泥(600585)

🥈  天坛生物(600161)

🥉  大参林(603233)

④  鱼跃医疗(002223)

⑤  大连圣亚(600593)

⑥  中炬高新(600872)

⑦  600234

⑧  迪安诊断(300244)

⑨  金科股份(000656)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有中科三环(000970)的收益为:-6.14%

②  (000970 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

③  (000970 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

④  (000970 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑤  (000970 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑥  (000970 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑦  (000970 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑧  (000970 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑨  (000970 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

ⓐ  (000970 vs 000656)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.38%

ⓑ  (000970 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中科三环(000970)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段