Inovio制药(INO) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  ERY

🥈  卡骆驰(CROX)

🥉  正保远程教育(DL)

④  大全新能源(DQ)

⑤  ICLK

⑥  DUG

⑦  CZZ

⑧  SGOC

⑨  Pagseguro Digital Ltd.(PAGS)

ⓐ  Torch Energy信托(TRU)

①  只持有Inovio制药(INO)的收益为:270.92%

②  (INO vs ERY)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.27%

③  (INO vs CROX)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.84%

④  (INO vs DL)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.87%

⑤  (INO vs DQ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.13%

⑥  (INO vs ICLK)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.56%

⑦  (INO vs DUG)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:46.65%

⑧  (INO vs CZZ)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.22%

⑨  (INO vs SGOC)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.90%

ⓐ  (INO vs PAGS)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.02%

ⓑ  (INO vs TRU)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与Inovio制药(INO)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段