东兴证券(sh601198) 短线趋势量化研报

✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 61分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:60.78 【偏多】 

➢  趋势线属【中级别信号事件】降楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比53.66%

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +10.78 

➢  2022-06-15 13:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(8.06)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 38.4˚

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:15，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-25:13: 9.75 )

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✔︎ 高时效:波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 61分 

➢  波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:61.25 【偏多】 

➢  波浪理论属【中级别信号事件】降楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比56.10%

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +11.25 

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:15，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-25:13: 9.75 )

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✔︎ 高时效:缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨->综合量化分数: 64分 

➢  缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 🔜 降楔型阻力突破转换支撑上涨 综合量化分数:63.84 【强烈看多】 

➢  缠论买卖点属【中级别信号事件】降楔型属【长级别信号事件】中长周期组合信号事件，中长事件长度比56.10%

➣  缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复

➢  缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)

➣  降楔型:关键阻力位被击穿 → 猜想形成趋势持续上涨 → 机会信号 → 大趋势均值回复

➢  降楔型:向上突破击穿阻力位, 猜想持续拉升上涨，被突破的阻力位已变为支撑位

缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 降楔型阻力突破转换支撑上涨:综合影响→ +13.84 

➢  【已完成】缠论 起点:06-15:13，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-03:14，缠论共78交易小时

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:97.5

➢  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:15，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➣  最小【整理】第一目标价格→(08-25:13: 9.75 )

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✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 53分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:53.48 【中性】 

➢  波浪理论与趋势线信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +3.48 

➢  2022-06-15 13:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(8.06)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 38.4˚

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

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✔︎ 高时效:缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 56分 

➢  缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:56.03 【偏多】 

➢  波浪理论与缠论买卖点信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复

➢  缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)

➣  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➢  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +6.03 

➢  【已完成】缠论 起点:06-15:13，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-03:14，缠论共78交易小时

➣  【缠论形态完美程度】量化分数:97.5

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

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✔︎ 高时效:趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点->综合量化分数: 56分 

➢  趋势线阻力位已击穿上涨 🔜 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 综合量化分数:56.07 【偏多】 

➢  缠论买卖点与趋势线信号事件周期长度级别相同，同周期信号事件

➣  趋势线:阻力位已击穿突破，猜想持续向上拉升上涨 → 上涨 →【突破】机会信号 → 大周期均值回复

➢  趋势线:下跌趋势原阻力已出现突破，猜想原阻力已变为支撑位(大周期均值回复)

➣  缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复

➢  缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)

趋势线阻力位已击穿上涨 ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点:综合影响→ +6.07 

➢  2022-06-15 13:00-2022-08-12 13:00下跌趋势存在反转上涨［机会］，其原下跌趋势的阻力位(8.06)已被突破［强支撑信号］，原下跌趋势角度: 38.4˚

➣  【已完成】缠论 起点:06-15:13，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-03:14，缠论共78交易小时

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:97.5

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点->综合量化分数: 51分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点 综合量化分数:51.23 【中性】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  波浪理论:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】浪5已完成 → 大趋势均值回复

➣  波浪理论:猜想下跌浪5已形成，猜想后续形成abc反弹上涨(均值回复)

单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点:综合影响→ +1.23 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.8分

➢  🕰 价格走势在2022-07-22 13:00:00至2022-07-22 13:00:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:4.16

➣  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➢  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➣  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➣  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➢  单针探底（定海神针） ＋ 波浪理论下跌浪:浪5反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看多】信号叠加【可信度影响降权】

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✔︎ 高时效:单针探底（定海神针） ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点->综合量化分数: 52分 

➢  单针探底（定海神针） 🔜 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点 综合量化分数:51.69 【中性】 

➢  单针探底（定海神针）:灵敏信号属频繁信号，可配合其它信号协同进行决策，叠加单针或锤头总信号强度指数递增

➣  单针探底（定海神针）:核心收盘大长下影子，可阴可阳，阳信号强度高，需要一定大小实体或上影，否则形态进化为锤子线

➢  缠论买卖点:猜想止跌 → 上涨 →【拐点】1买已到达 → 大趋势均值回复

➣  缠论买卖点:下降缠中枢AB形成后猜想拐点1买已到达，猜想后续持续拉升(均值回复)

单针探底（定海神针） ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点:综合影响→ +1.69 

➢  🐙 单针探底（定海神针）形态方向: 积极正向形态，对未来预期 看多 

➣  ⛏ 标准模型形态质量因子: 66.8分

➢  🕰 价格走势在2022-07-22 13:00:00至2022-07-22 13:00:00期间形成单针探底（定海神针），残存影响值:4.16

➣  【已完成】缠论 起点:06-15:13，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-03:14，缠论共78交易小时

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:97.5

➣  【看多】信号叠加后首先朝【目标达成】方向, 之后【反向回撤】方向

➢  单针探底（定海神针） ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【反向回撤率】偏高，【看多】信号叠加【存续影响降权】

➣  单针探底（定海神针） ＋ 缠论买卖点下降缠:1买反弹拐点信号叠加后【信号初始稳固度】偏低，【看多】信号叠加【可信度影响降权】

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✔︎ 向下跳空【竭尽】缺口➕升旗形综合量化分数:  54分 

➢  (Common ⥥ 升⚑旗形) 🔜 竭尽缺口 🔜 中继缺口 🔜 突破缺口 综合量化分数:53.90 【偏多】 

➢  2022-08-02 13:00形成:向下跳空【竭尽】缺口

➣  竭尽缺口后向下动能不足迹象，可能出现反转趋势

➢  向下跳空【竭尽】缺口大小:极大, 缺口强度495.6%

➣  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【轻微回踩】迹象，短期高点影线回补缺口第二根k线高点

➢  竭尽缺口形成后，后续k已经超过14根，竭尽缺口形成后, 出现【中度回踩】迹象，短期收盘价回补缺口第二根k线高点

➣  高点影线(08-02:14: 7.97 )→回踩→第二根k线高点(08-02:13: 7.91 )

➢  收盘价(08-05:14: 8.07 )→再次回踩→第二根k线高点(08-02:13: 7.91 )

➣  08-05:14再次回踩幅度超过08-02:14, 竭尽缺口可信度提高

➢  缺口后关键走势出现回踩，但后期竭尽缺口影响继续压制

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:06-15:13，突破点:06-29:14，形态共28交易小时

➢  最小【整理】第一目标价格→(08-01:13: 8.17 )

➣  跳空后首先朝【竭尽反向回撤】方向，之后缺口再次起到影响朝【竭尽目标达成】方向

➢  突破后【竭尽反向回撤率】极低，跳空【竭尽存续影响极大】

➣  突破后【竭尽目标达成率】高，跳空【竭尽存续影响小】

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➢  升⚑旗形综合量化分数: 47.86 【中性】 

➣  【已确认突破】升⚑旗形 起点:06-15:13，突破点:06-29:14，形态共28交易小时

➢  走势型态象一面挂在旗杆顶上的旗帜, 强中继整理形态

➣  支撑位【②④⑥】波动逐渐走高，构成【旗形】上平行线

➢  阻力位【③⑤⑦】波动逐渐走高，构成【旗形】下平行线

➣  旗帜形状是一个向上倾斜的平行四边形, 阻力支撑线基本保持平行

➢  升旗形虽然低点抬高速度快，但创新高幅度有限，升旗过程中指标出现【顶背离】

➣  最小中继整理跌幅→𝐇: 0.7600 (𝐇旗杆的长度:旗杆起点→顶点)

➢  【已达成】最小【整理】第一目标价格→(08-01:13: 8.17 ), 后续继续【整理】下跌动力依然存在，下跌空间适中

➢  【卖1】: 激进型 卖点→(06-29:14: 8.93 )形成突破升⚑旗形【整理】形态

➢  降🚩楔型综合量化分数: 64.19 【强烈看多】 

➣  【已确认突破】降🚩楔型 起点:05-24:15，突破点:08-11:13，形态共164交易小时

➢  楔型与旗形主要区别，不再是两条平行线了，有交合点

➣  降楔型：阻力位【②④⑥】不断走低，但对比下边下跌速度快，构成【楔型】快线

➢  降楔型：支撑位【③⑤⑦】不断走低，且对比上边下跌速度慢，构成【楔型】慢线

➣  降楔型虽然高点降落速度快，但创新低幅度有限，降楔过程中指标出现【底背离】

➢  最小中继整理涨幅→𝐇: 1.6900 (𝐇楔型旗杆的长度:楔型起点→顶点)

➣  【已确认突破】最后价格:8.46与最小【整理】第一目标价格→(08-25:13: 9.75 )相较: 上涨空间【较大】

➢  【买1】: 激进型 买点 →(08-11:13: 8.06 )形成突破降🚩楔型【整理】形态

➢  AI智能【预测买2】: 保守型 买点 →(08-16:13: 8.01 )预测突破后的【回抽确认】

➣  AI智能【预测第一最小【整理】目标价格】: 突破后1𝐇→(08-25:13: 9.75 )

➢  5浪综合量化分数: 50.75 【中性】 

➣  目前回调位置大于b点小于c点，回调获利空间虽存在，但可操作时间比较短

➢  高概率大级别循环下跌浪被破坏，反转向上（突破5浪起点）概率50.85%

➢  3浪价格下跌最多，3浪延续时间最长

➣  3浪价格下跌最多:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  3浪延续时间最长:中小幅提高大趋势继续下跌概率

➢  第一驱动浪【动能】:✈️ 98.70%, 是3个下跌浪中【最强】动能

➣  第三驱动浪【动能】:🛵 40.86%, 是3个下跌浪中【最弱】动能

➢  第五驱动浪【动能】:🚙 49.77%, 是3个下跌浪中【中等】动能

➣  MACD走势未出现明显背离

➢  RSI走势未出现明显背离

➣  KDJ走势未出现明显背离

➢  第三，五驱动浪动能呈现递进增强，走势出现【中继】，中继程度较小

➢  大趋势反转(突破5浪起点位置)概率50.85%

➣  大趋势循环浪继续向下概率49.15%

➢  调整浪继续调整，形成双重调整浪概率63.63%

➣  调整浪大数据匹配预测形成【双平台(大级别规则平台)】

➢  大数据预测:大级别b浪位置(08-25:10, 8.00)

➣  大数据预测:大级别c浪位置(08-31:11, 8.86)

➢  循环浪继续向下【最低】位置(10-07:10, 6.50)，匹配聚类样本比例22.54%, 可能性概率11.08%

➣  循环浪继续向下【平均值】位置(09-29:12, 7.15)，匹配聚类样本比例54.15%, 可能性概率26.61%

➢  循环浪继续向下【最高】位置(09-21:14, 7.81)，匹配聚类样本比例23.32%, 可能性概率11.46%

➢  缠论综合量化分数: 54.89 【偏多】 

➣  【已完成】缠论 起点:06-15:13，完成第1中枢A，完成第2中枢B，终点:08-03:14，缠论共92交易小时

➢  【中枢A】:06-17:11-06-28:14，中枢由6笔构成，共17交易小时, ZG=9.03, ZD=8.88

➣  【中枢B】:07-11:14-07-20:14，中枢由4笔构成，共15交易小时, ZG=8.59, ZD=8.50

➢  【缠论形态完美程度】量化分数:97.5

➢  智能识别已发生事件：缠论第一类买点【买❶】→（08-03:14: 7.82 ）

➢  AI智能预测：缠论第二类买点【买❷】→（08-16:12: 8.10 ）

➣  AI智能预测：缠论第三类买点【买❸】→（08-22:10: 8.61 ）

➢  缠论价格❶买比A点低 ⤵，【KDJ】指标B点比A点高 ⤴️

➣  【KDJ】缠论走势出现【常规背离 & 反转信号】背离程度10.84%，背离夹角角度59.9˚，背离程度较小

➢  a，b阶段动能走势出现【常规背离 & 反转信号】, 动能背离程度较大

➣  a阶段【动能】:✈️ 99.96%, 是3个下跌阶段中【最强】动能

➢  b阶段【动能】:🛵 37.38%, 是3个下跌阶段中【最弱】动能

♞ 当前趋势下支撑位的数量多于阻力位数量， 阻力2条， 阻力位(8.53) 面临冲击 ，距最后收盘只有+0.88% ， 阻力位(8.99)距收盘距离很远，阻力效应滞后 ， 两个阻力位的 分布比较平均，层次鲜明。  支撑线1条， 支撑位(8.06)距收盘距离较远，支撑效应微弱