浦发银行(sh600000) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  家家悦(603708)

🥈  002845

🥉  天通股份(600330)

④  盐湖股份(000792)

⑤  600209

⑥  600666

⑦  603701

⑧  傲农生物(603363)

⑨  603028

ⓐ  西部黄金(601069)

①  只持有浦发银行(600000)的收益为:-7.59%

②  (600000 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

③  (600000 vs 002845)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.38%

④  (600000 vs 600330)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.32%

⑤  (600000 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

⑥  (600000 vs 600209)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.83%

⑦  (600000 vs 600666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.12%

⑧  (600000 vs 603701)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:11.33%

⑨  (600000 vs 603363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.13%

ⓐ  (600000 vs 603028)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.90%

ⓑ  (600000 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与浦发银行(600000)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段