上海机场(sh600009) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600538

🥈  七一二(603712)

🥉  玉龙股份(601028)

④  鱼跃医疗(002223)

⑤  中船防务(600685)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  300644

⑧  600510

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  603668

①  只持有上海机场(600009)的收益为:-2.13%

②  (600009 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

③  (600009 vs 603712)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.40%

④  (600009 vs 601028)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:44.43%

⑤  (600009 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

⑥  (600009 vs 600685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.74%

⑦  (600009 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (600009 vs 300644)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.44%

⑨  (600009 vs 600510)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.20%

ⓐ  (600009 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (600009 vs 603668)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海机场(600009)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段