包钢股份(sh600010) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  百润股份(002568)

🥉  歌尔股份(002241)

④  300482

⑤  高德红外(002414)

⑥  安井食品(603345)

⑦  安图生物(603658)

⑧  生益科技(600183)

⑨  汇顶科技(603160)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有包钢股份(600010)的收益为:-44.22%

②  (600010 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600010 vs 002568)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:116.07%

④  (600010 vs 002241)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.36%

⑤  (600010 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑥  (600010 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑦  (600010 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (600010 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600010 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

ⓐ  (600010 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

ⓑ  (600010 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与包钢股份(600010)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段