日照港(sh600017) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  乐普医疗(300003)

🥈  万东医疗(600055)

🥉  重庆啤酒(600132)

④  大参林(603233)

⑤  绝味食品(603517)

⑥  山东黄金(600547)

⑦  大连圣亚(600593)

⑧  中炬高新(600872)

⑨  海正药业(600267)

ⓐ  泰格医药(300347)

①  只持有日照港(600017)的收益为:-20.02%

②  (600017 vs 300003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.91%

③  (600017 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

④  (600017 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑤  (600017 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑥  (600017 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑦  (600017 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑧  (600017 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑨  (600017 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

ⓐ  (600017 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓑ  (600017 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与日照港(600017)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段