中原高速(sh600020) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安井食品(603345)

🥈  中公教育(002607)

🥉  慧球(600556)

④  牧原股份(002714)

⑤  深信服(300454)

⑥  新农开发(600359)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  达安基因(002030)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  600289

①  只持有中原高速(600020)的收益为:-36.13%

②  (600020 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

③  (600020 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

④  (600020 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑤  (600020 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (600020 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑦  (600020 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑧  (600020 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (600020 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓐ  (600020 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (600020 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中原高速(600020)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段