山东钢铁(sh600022) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  安图生物(603658)

🥈  金域医学(603882)

🥉  牧原股份(002714)

④  长春高新(000661)

⑤  603703

⑥  深信服(300454)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  600289

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  智飞生物(300122)

①  只持有山东钢铁(600022)的收益为:-29.56%

②  (600022 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

③  (600022 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

④  (600022 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑤  (600022 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑥  (600022 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑦  (600022 vs 300454)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.65%

⑧  (600022 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (600022 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600022 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (600022 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与山东钢铁(600022)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段