中远海能(sh600026) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  通富微电(002156)

🥉  603520

④  华天科技(002185)

⑤  300482

⑥  洽洽食品(002557)

⑦  长电科技(600584)

⑧  珀莱雅(603605)

⑨  603283

ⓐ  山煤国际(600546)

①  只持有中远海能(600026)的收益为:22.97%

②  (600026 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600026 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

④  (600026 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

⑤  (600026 vs 002185)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:102.78%

⑥  (600026 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑦  (600026 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑧  (600026 vs 600584)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.88%

⑨  (600026 vs 603605)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.30%

ⓐ  (600026 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

ⓑ  (600026 vs 600546)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:87.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中远海能(600026)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段