中国石化(sh600028) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  紫光国微(002049)

🥈  600538

🥉  600228

④  江丰电子(300666)

⑤  天坛生物(600161)

⑥  大参林(603233)

⑦  600167

⑧  绝味食品(603517)

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  中牧股份(600195)

①  只持有中国石化(600028)的收益为:-23.51%

②  (600028 vs 002049)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:59.99%

③  (600028 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (600028 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑤  (600028 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑥  (600028 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑦  (600028 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑧  (600028 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑨  (600028 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

ⓐ  (600028 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (600028 vs 600195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国石化(600028)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段