南方航空(sh600029) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新农开发(600359)

🥈  华海药业(600521)

🥉  600289

④  603477

⑤  太极实业(600667)

⑥  002684

⑦  万向德农(600371)

⑧  山东药玻(600529)

⑨  300168

ⓐ  300562

①  只持有南方航空(600029)的收益为:-30.79%

②  (600029 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

③  (600029 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

④  (600029 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600029 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

⑥  (600029 vs 600667)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.31%

⑦  (600029 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (600029 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (600029 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

ⓐ  (600029 vs 300168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.38%

ⓑ  (600029 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南方航空(600029)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段