三一重工(sh600031) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  高德红外(002414)

④  安图生物(603658)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  华北制药(600812)

⑦  达安基因(002030)

⑧  至纯科技(603690)

⑨  300457

ⓐ  002684

①  只持有三一重工(600031)的收益为:50.89%

②  (600031 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600031 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (600031 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (600031 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (600031 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600031 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑧  (600031 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (600031 vs 603690)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.45%

ⓐ  (600031 vs 300457)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.60%

ⓑ  (600031 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与三一重工(600031)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段