中直股份(sh600038) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  绝味食品(603517)

🥉  济民制药(603222)

④  大连圣亚(600593)

⑤  600234

⑥  新和成(002001)

⑦  涪陵榨菜(002507)

⑧  桃李面包(603866)

⑨  盐湖股份(000792)

ⓐ  002072

①  只持有中直股份(600038)的收益为:4.32%

②  (600038 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600038 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (600038 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

⑤  (600038 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600038 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑦  (600038 vs 002001)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.30%

⑧  (600038 vs 002507)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.44%

⑨  (600038 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓐ  (600038 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

ⓑ  (600038 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中直股份(600038)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段