保利地产(sh600048) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  赤峰黄金(600988)

🥈  风华高科(000636)

🥉  600289

④  002684

⑤  600186

⑥  300562

⑦  岩石(600696)

⑧  联创光电(600363)

⑨  603301

ⓐ  航发科技(600391)

①  只持有保利地产(600048)的收益为:19.22%

②  (600048 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

③  (600048 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

④  (600048 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600048 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (600048 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (600048 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

⑧  (600048 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600048 vs 600363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.24%

ⓐ  (600048 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

ⓑ  (600048 vs 600391)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与保利地产(600048)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段