中国联通(sh600050) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  老百姓(603883)

🥈  家家悦(603708)

🥉  泰格医药(300347)

④  002072

⑤  000800

⑥  老凤祥(600612)

⑦  600870

⑧  欧派家居(603833)

⑨  长江电力(600900)

ⓐ  宁沪高速(600377)

①  只持有中国联通(600050)的收益为:-12.54%

②  (600050 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

③  (600050 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

④  (600050 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

⑤  (600050 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

⑥  (600050 vs 000800)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.96%

⑦  (600050 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑧  (600050 vs 600870)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.29%

⑨  (600050 vs 603833)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.76%

ⓐ  (600050 vs 600900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.69%

ⓑ  (600050 vs 600377)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国联通(600050)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段