中国医药(sh600056) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  星宇股份(601799)

🥈  宋城演艺(300144)

🥉  600167

④  绝味食品(603517)

⑤  山东黄金(600547)

⑥  大连圣亚(600593)

⑦  紫金矿业(601899)

⑧  中金黄金(600489)

⑨  御家汇(300740)

ⓐ  002072

①  只持有中国医药(600056)的收益为:0.74%

②  (600056 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

③  (600056 vs 300144)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.52%

④  (600056 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑤  (600056 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑥  (600056 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑦  (600056 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑧  (600056 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

⑨  (600056 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

ⓐ  (600056 vs 300740)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.57%

ⓑ  (600056 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国医药(600056)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段