古越龙山(sh600059) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  岩石(600696)

🥈  600538

🥉  北大荒(600598)

④  扬农化工(600486)

⑤  603655

⑥  大参林(603233)

⑦  603301

⑧  600167

⑨  鱼跃医疗(002223)

ⓐ  苏垦农发(601952)

①  只持有古越龙山(600059)的收益为:-10.47%

②  (600059 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

③  (600059 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

④  (600059 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

⑤  (600059 vs 600486)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.96%

⑥  (600059 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑦  (600059 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑧  (600059 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑨  (600059 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓐ  (600059 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓑ  (600059 vs 601952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与古越龙山(600059)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段