海信电器(sh600060) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  九洲药业(603456)

🥉  300482

④  汇顶科技(603160)

⑤  新农开发(600359)

⑥  赤峰黄金(600988)

⑦  华北制药(600812)

⑧  达安基因(002030)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  迈瑞医疗(300760)

①  只持有海信电器(600060)的收益为:41.94%

②  (600060 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600060 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

④  (600060 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600060 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑥  (600060 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (600060 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑧  (600060 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

⑨  (600060 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓐ  (600060 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (600060 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海信电器(600060)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段