华润双鹤(sh600062) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  绝味食品(603517)

🥉  大连圣亚(600593)

④  600491

⑤  深圳燃气(601139)

⑥  603668

⑦  晨光文具(603899)

⑧  紫金矿业(601899)

⑨  600209

ⓐ  002072

①  只持有华润双鹤(600062)的收益为:-3.29%

②  (600062 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600062 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

④  (600062 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑤  (600062 vs 600491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.56%

⑥  (600062 vs 601139)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.78%

⑦  (600062 vs 603668)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.61%

⑧  (600062 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑨  (600062 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

ⓐ  (600062 vs 600209)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.83%

ⓑ  (600062 vs 002072)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华润双鹤(600062)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段