南京高科(sh600064) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600167

🥈  中牧股份(600195)

🥉  山东黄金(600547)

④  大连圣亚(600593)

⑤  老百姓(603883)

⑥  家家悦(603708)

⑦  迪安诊断(300244)

⑧  海正药业(600267)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  盐湖股份(000792)

①  只持有南京高科(600064)的收益为:-11.92%

②  (600064 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

③  (600064 vs 600195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

④  (600064 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑤  (600064 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600064 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

⑦  (600064 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (600064 vs 300244)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.31%

⑨  (600064 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

ⓐ  (600064 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600064 vs 000792)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与南京高科(600064)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段