宇通客车(sh600066) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中航高科(600862)

🥈  岩石(600696)

🥉  600538

④  华中数控(300161)

⑤  北大荒(600598)

⑥  603655

⑦  603301

⑧  鱼跃医疗(002223)

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  300672

①  只持有宇通客车(600066)的收益为:-4.26%

②  (600066 vs 600862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.92%

③  (600066 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

④  (600066 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

⑤  (600066 vs 300161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.73%

⑥  (600066 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

⑦  (600066 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑧  (600066 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

⑨  (600066 vs 002223)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.13%

ⓐ  (600066 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (600066 vs 300672)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.90%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宇通客车(600066)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段