中船科技(sh600072) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  洽洽食品(002557)

🥉  安井食品(603345)

④  安图生物(603658)

⑤  长春高新(000661)

⑥  603703

⑦  达安基因(002030)

⑧  中环股份(002129)

⑨  迈瑞医疗(300760)

ⓐ  祁连山(600720)

①  只持有中船科技(600072)的收益为:-9.13%

②  (600072 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600072 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

④  (600072 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑤  (600072 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑥  (600072 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑦  (600072 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑧  (600072 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (600072 vs 002129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:73.91%

ⓐ  (600072 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

ⓑ  (600072 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中船科技(600072)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段