特变电工(sh600089) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  药明康德(603259)

🥉  山东黄金(600547)

④  大连圣亚(600593)

⑤  600234

⑥  九州通(600998)

⑦  晨光文具(603899)

⑧  泰格医药(300347)

⑨  海天味业(603288)

ⓐ  桃李面包(603866)

①  只持有特变电工(600089)的收益为:3.93%

②  (600089 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (600089 vs 603259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.81%

④  (600089 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑤  (600089 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600089 vs 600234)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.76%

⑦  (600089 vs 600998)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:30.90%

⑧  (600089 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑨  (600089 vs 300347)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.82%

ⓐ  (600089 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

ⓑ  (600089 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与特变电工(600089)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段