易见股份(sh600093) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  603520

🥉  603129

④  恒立液压(601100)

⑤  牧原股份(002714)

⑥  长春高新(000661)

⑦  赤峰黄金(600988)

⑧  万通地产(600246)

⑨  达安基因(002030)

ⓐ  湘电股份(600416)

①  只持有易见股份(600093)的收益为:12.41%

②  (600093 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600093 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600093 vs 603129)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.59%

⑤  (600093 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑥  (600093 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑦  (600093 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (600093 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑨  (600093 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

ⓐ  (600093 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓑ  (600093 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与易见股份(600093)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段