广州发展(sh600098) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  康泰生物(300601)

🥈  安井食品(603345)

🥉  中公教育(002607)

④  603283

⑤  安图生物(603658)

⑥  长春高新(000661)

⑦  新农开发(600359)

⑧  赤峰黄金(600988)

⑨  华北制药(600812)

ⓐ  风华高科(000636)

①  只持有广州发展(600098)的收益为:-7.07%

②  (600098 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

③  (600098 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

④  (600098 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑤  (600098 vs 603283)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:90.02%

⑥  (600098 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (600098 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑧  (600098 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑨  (600098 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓐ  (600098 vs 600812)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:77.73%

ⓑ  (600098 vs 000636)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.91%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广州发展(600098)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段