上汽集团(sh600104) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  600289

🥉  002684

④  万向德农(600371)

⑤  华大基因(300676)

⑥  新希望(000876)

⑦  300562

⑧  岩石(600696)

⑨  600538

ⓐ  北大荒(600598)

①  只持有上汽集团(600104)的收益为:-23.73%

②  (600104 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600104 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

④  (600104 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (600104 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600104 vs 300676)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.85%

⑦  (600104 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

⑧  (600104 vs 300562)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.68%

⑨  (600104 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓐ  (600104 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓑ  (600104 vs 600598)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上汽集团(600104)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段