亚盛集团(sh600108) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  三棵树(603737)

🥉  浙江鼎力(603338)

④  万通地产(600246)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  通策医疗(600763)

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  万里石(002785)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有亚盛集团(600108)的收益为:9.80%

②  (600108 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600108 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

④  (600108 vs 603338)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.51%

⑤  (600108 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑥  (600108 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (600108 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (600108 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑨  (600108 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (600108 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

ⓑ  (600108 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亚盛集团(600108)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段