北方稀土(sh600111) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  立讯精密(002475)

🥈  三花智控(002050)

🥉  生益科技(600183)

④  603703

⑤  龙马环卫(603686)

⑥  华海药业(600521)

⑦  达安基因(002030)

⑧  600289

⑨  信维通信(300136)

ⓐ  002684

①  只持有北方稀土(600111)的收益为:-17.68%

②  (600111 vs 002475)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:89.70%

③  (600111 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

④  (600111 vs 600183)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.39%

⑤  (600111 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

⑥  (600111 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

⑦  (600111 vs 600521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.64%

⑧  (600111 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑨  (600111 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

ⓐ  (600111 vs 300136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:67.65%

ⓑ  (600111 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北方稀土(600111)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段