东方航空(sh600115) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  人福医药(600079)

🥉  安图生物(603658)

④  牧原股份(002714)

⑤  新农开发(600359)

⑥  达安基因(002030)

⑦  600289

⑧  603477

⑨  002684

ⓐ  万向德农(600371)

①  只持有东方航空(600115)的收益为:-34.37%

②  (600115 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (600115 vs 600079)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:88.55%

④  (600115 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑤  (600115 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑥  (600115 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑦  (600115 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑧  (600115 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600115 vs 603477)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.90%

ⓐ  (600115 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓑ  (600115 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东方航空(600115)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段