中国卫星(sh600118) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  洽洽食品(002557)

🥉  建设机械(600984)

④  金健米业(600127)

⑤  安井食品(603345)

⑥  中公教育(002607)

⑦  安图生物(603658)

⑧  慧球(600556)

⑨  牧原股份(002714)

ⓐ  长春高新(000661)

①  只持有中国卫星(600118)的收益为:43.99%

②  (600118 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600118 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

④  (600118 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

⑤  (600118 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑥  (600118 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑦  (600118 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑧  (600118 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑨  (600118 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

ⓐ  (600118 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

ⓑ  (600118 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国卫星(600118)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段