宏图高科(sh600122) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  歌尔股份(002241)

🥉  300482

④  高德红外(002414)

⑤  金健米业(600127)

⑥  安井食品(603345)

⑦  昭衍新药(603127)

⑧  恒立液压(601100)

⑨  安图生物(603658)

ⓐ  三花智控(002050)

①  只持有宏图高科(600122)的收益为:-106.27%

②  (600122 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600122 vs 002241)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:108.36%

④  (600122 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600122 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑥  (600122 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑦  (600122 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (600122 vs 603127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:94.62%

⑨  (600122 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

ⓐ  (600122 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓑ  (600122 vs 002050)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.48%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宏图高科(600122)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段