杭钢股份(sh600126) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  康泰生物(300601)

🥉  300482

④  金健米业(600127)

⑤  安图生物(603658)

⑥  慧球(600556)

⑦  金域医学(603882)

⑧  新农开发(600359)

⑨  赤峰黄金(600988)

ⓐ  600289

①  只持有杭钢股份(600126)的收益为:61.16%

②  (600126 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600126 vs 300601)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:113.28%

④  (600126 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600126 vs 600127)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.94%

⑥  (600126 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

⑦  (600126 vs 600556)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:84.42%

⑧  (600126 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

⑨  (600126 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

ⓐ  (600126 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

ⓑ  (600126 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与杭钢股份(600126)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段