太极集团(sh600129) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  600289

🥈  万向德农(600371)

🥉  万里石(002785)

④  有研新材(600206)

⑤  星宇股份(601799)

⑥  扬农化工(600486)

⑦  重庆啤酒(600132)

⑧  古井贡酒(000596)

⑨  600167

ⓐ  603722

①  只持有太极集团(600129)的收益为:14.82%

②  (600129 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

③  (600129 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

④  (600129 vs 002785)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.86%

⑤  (600129 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

⑥  (600129 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑦  (600129 vs 600486)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.96%

⑧  (600129 vs 600132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:42.53%

⑨  (600129 vs 000596)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.42%

ⓐ  (600129 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓑ  (600129 vs 603722)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.01%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与太极集团(600129)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段