波导股份(sh600130) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  通策医疗(600763)

🥈  山东药玻(600529)

🥉  恒顺醋业(600305)

④  千禾味业(603027)

⑤  星宇股份(601799)

⑥  海螺水泥(600585)

⑦  天坛生物(600161)

⑧  大参林(603233)

⑨  宏发股份(600885)

ⓐ  爱尔眼科(300015)

①  只持有波导股份(600130)的收益为:-10.06%

②  (600130 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

③  (600130 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

④  (600130 vs 600305)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.68%

⑤  (600130 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

⑥  (600130 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

⑦  (600130 vs 600585)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.89%

⑧  (600130 vs 600161)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.27%

⑨  (600130 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

ⓐ  (600130 vs 600885)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.05%

ⓑ  (600130 vs 300015)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.73%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与波导股份(600130)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段