金发科技(sh600143) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603031

🥈  300363

🥉  通富微电(002156)

④  中公教育(002607)

⑤  汇顶科技(603160)

⑥  牧原股份(002714)

⑦  长春高新(000661)

⑧  山西汾酒(600809)

⑨  300613

ⓐ  002684

①  只持有金发科技(600143)的收益为:118.37%

②  (600143 vs 603031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:127.31%

③  (600143 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

④  (600143 vs 002156)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:112.61%

⑤  (600143 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑥  (600143 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑦  (600143 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑧  (600143 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑨  (600143 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

ⓐ  (600143 vs 300613)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.59%

ⓑ  (600143 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金发科技(600143)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段