坊展(sh600149) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中炬高新(600872)

🥈  紫金矿业(601899)

🥉  海天味业(603288)

④  桃李面包(603866)

⑤  中金黄金(600489)

⑥  老凤祥(600612)

⑦  603003

⑧  西部黄金(601069)

⑨  002907

ⓐ  000999

①  只持有坊展(600149)的收益为:-10.61%

②  (600149 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

③  (600149 vs 601899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:26.25%

④  (600149 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

⑤  (600149 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

⑥  (600149 vs 600489)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.71%

⑦  (600149 vs 600612)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.45%

⑧  (600149 vs 603003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.65%

⑨  (600149 vs 601069)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.45%

ⓐ  (600149 vs 002907)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.87%

ⓑ  (600149 vs 000999)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.97%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与坊展(600149)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段