航天机电(sh600151) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  迈瑞医疗(300760)

🥉  002684

④  通策医疗(600763)

⑤  沃森生物(300142)

⑥  浙江医药(600216)

⑦  招商轮船(601872)

⑧  600538

⑨  三一重工(600031)

ⓐ  千禾味业(603027)

①  只持有航天机电(600151)的收益为:-12.56%

②  (600151 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600151 vs 300760)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.57%

④  (600151 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑤  (600151 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑥  (600151 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

⑦  (600151 vs 600216)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.78%

⑧  (600151 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑨  (600151 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (600151 vs 600031)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.89%

ⓑ  (600151 vs 603027)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与航天机电(600151)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段