永泰能源(sh600157) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  金发科技(600143)

🥈  603520

🥉  300482

④  洽洽食品(002557)

⑤  贝达药业(300558)

⑥  安井食品(603345)

⑦  中公教育(002607)

⑧  安图生物(603658)

⑨  金域医学(603882)

ⓐ  牧原股份(002714)

①  只持有永泰能源(600157)的收益为:-42.69%

②  (600157 vs 600143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:118.37%

③  (600157 vs 603520)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:109.51%

④  (600157 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

⑤  (600157 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

⑥  (600157 vs 300558)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.83%

⑦  (600157 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑧  (600157 vs 002607)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:92.44%

⑨  (600157 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

ⓐ  (600157 vs 603882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.17%

ⓑ  (600157 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与永泰能源(600157)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段