巨化股份(sh600160) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  牧原股份(002714)

🥈  长春高新(000661)

🥉  三棵树(603737)

④  山西汾酒(600809)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  万通地产(600246)

⑦  600289

⑧  002684

⑨  万向德农(600371)

ⓐ  山东药玻(600529)

①  只持有巨化股份(600160)的收益为:-1.21%

②  (600160 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

③  (600160 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

④  (600160 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑤  (600160 vs 600809)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.16%

⑥  (600160 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600160 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑧  (600160 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑨  (600160 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

ⓐ  (600160 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

ⓑ  (600160 vs 600529)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.82%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与巨化股份(600160)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段