上海建工(sh600170) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  有研新材(600206)

🥈  天科股份(600378)

🥉  万东医疗(600055)

④  江丰电子(300666)

⑤  大参林(603233)

⑥  600167

⑦  山东黄金(600547)

⑧  大连圣亚(600593)

⑨  老百姓(603883)

ⓐ  海正药业(600267)

①  只持有上海建工(600170)的收益为:-20.36%

②  (600170 vs 600206)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.29%

③  (600170 vs 600378)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.89%

④  (600170 vs 600055)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.46%

⑤  (600170 vs 300666)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.49%

⑥  (600170 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

⑦  (600170 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

⑧  (600170 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

⑨  (600170 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

ⓐ  (600170 vs 603883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.33%

ⓑ  (600170 vs 600267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.80%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海建工(600170)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段