黄河旋风(sh600172) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  长春高新(000661)

🥈  三棵树(603737)

🥉  新农开发(600359)

④  健友股份(603707)

⑤  002684

⑥  万向德农(600371)

⑦  通策医疗(600763)

⑧  沃森生物(300142)

⑨  新希望(000876)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有黄河旋风(600172)的收益为:-6.73%

②  (600172 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

③  (600172 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

④  (600172 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

⑤  (600172 vs 603707)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.75%

⑥  (600172 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600172 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑧  (600172 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑨  (600172 vs 300142)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.68%

ⓐ  (600172 vs 000876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:58.83%

ⓑ  (600172 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与黄河旋风(600172)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段