S佳通(sh600182) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  603703

🥈  新农开发(600359)

🥉  赤峰黄金(600988)

④  湘电股份(600416)

⑤  祁连山(600720)

⑥  东方雨虹(002271)

⑦  万向德农(600371)

⑧  杭钢股份(600126)

⑨  002697

ⓐ  600186

①  只持有S佳通(600182)的收益为:-26.80%

②  (600182 vs 603703)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.44%

③  (600182 vs 600359)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.45%

④  (600182 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑤  (600182 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑥  (600182 vs 600720)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.93%

⑦  (600182 vs 002271)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:64.84%

⑧  (600182 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑨  (600182 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

ⓐ  (600182 vs 002697)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.10%

ⓑ  (600182 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与S佳通(600182)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段