生益科技(sh600183) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  洽洽食品(002557)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  600289

④  002684

⑤  600186

⑥  600228

⑦  603655

⑧  600167

⑨  济民制药(603222)

ⓐ  山东黄金(600547)

①  只持有生益科技(600183)的收益为:84.39%

②  (600183 vs 002557)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.84%

③  (600183 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600183 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑤  (600183 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑥  (600183 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑦  (600183 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

⑧  (600183 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

⑨  (600183 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

ⓐ  (600183 vs 603222)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.29%

ⓑ  (600183 vs 600547)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:34.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与生益科技(600183)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段