光电股份(sh600184) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  大参林(603233)

🥈  600167

🥉  绝味食品(603517)

④  大连圣亚(600593)

⑤  中炬高新(600872)

⑥  家家悦(603708)

⑦  晨光文具(603899)

⑧  海天味业(603288)

⑨  桃李面包(603866)

ⓐ  中房股份(600890)

①  只持有光电股份(600184)的收益为:-12.41%

②  (600184 vs 603233)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.24%

③  (600184 vs 600167)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.14%

④  (600184 vs 603517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.74%

⑤  (600184 vs 600593)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:33.35%

⑥  (600184 vs 600872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.85%

⑦  (600184 vs 603708)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.49%

⑧  (600184 vs 603899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:28.18%

⑨  (600184 vs 603288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.70%

ⓐ  (600184 vs 603866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.36%

ⓑ  (600184 vs 600890)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光电股份(600184)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段