伊力特(sh600197) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  龙马环卫(603686)

🥈  万通地产(600246)

🥉  智飞生物(300122)

④  万向德农(600371)

⑤  杭钢股份(600126)

⑥  招商轮船(601872)

⑦  岩石(600696)

⑧  600538

⑨  603655

ⓐ  603301

①  只持有伊力特(600197)的收益为:-13.98%

②  (600197 vs 603686)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:76.58%

③  (600197 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

④  (600197 vs 300122)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:69.81%

⑤  (600197 vs 600371)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.23%

⑥  (600197 vs 600126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.16%

⑦  (600197 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

⑧  (600197 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

⑨  (600197 vs 600538)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.41%

ⓐ  (600197 vs 603655)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:41.96%

ⓑ  (600197 vs 603301)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:38.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与伊力特(600197)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段