大唐(sh600198) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300482

🥈  安图生物(603658)

🥉  长春高新(000661)

④  三棵树(603737)

⑤  赤峰黄金(600988)

⑥  通策医疗(600763)

⑦  双汇发展(000895)

⑧  星宇股份(601799)

⑨  600228

ⓐ  顺丰控股(002352)

①  只持有大唐(600198)的收益为:-15.60%

②  (600198 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

③  (600198 vs 603658)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:85.50%

④  (600198 vs 000661)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.18%

⑤  (600198 vs 603737)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:80.22%

⑥  (600198 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

⑦  (600198 vs 600763)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:62.92%

⑧  (600198 vs 000895)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.21%

⑨  (600198 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

ⓐ  (600198 vs 600228)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:45.12%

ⓑ  (600198 vs 002352)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.33%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与大唐(600198)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段