生物股份(sh600201) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  300363

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  万通地产(600246)

④  达安基因(002030)

⑤  600289

⑥  002684

⑦  600186

⑧  600628

⑨  招商轮船(601872)

ⓐ  岩石(600696)

①  只持有生物股份(600201)的收益为:57.92%

②  (600201 vs 300363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:122.85%

③  (600201 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600201 vs 600246)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.46%

⑤  (600201 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

⑥  (600201 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑦  (600201 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑧  (600201 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑨  (600201 vs 600628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:57.65%

ⓐ  (600201 vs 601872)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.80%

ⓑ  (600201 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与生物股份(600201)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段