新湖中宝(sh600208) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  九洲药业(603456)

🥈  300482

🥉  高德红外(002414)

④  安井食品(603345)

⑤  恒立液压(601100)

⑥  汇顶科技(603160)

⑦  牧原股份(002714)

⑧  达安基因(002030)

⑨  湘电股份(600416)

ⓐ  600289

①  只持有新湖中宝(600208)的收益为:-0.17%

②  (600208 vs 603456)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:121.68%

③  (600208 vs 300482)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:101.63%

④  (600208 vs 002414)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:98.21%

⑤  (600208 vs 603345)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:96.23%

⑥  (600208 vs 601100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:93.35%

⑦  (600208 vs 603160)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.59%

⑧  (600208 vs 002714)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:82.31%

⑨  (600208 vs 002030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.34%

ⓐ  (600208 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

ⓑ  (600208 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新湖中宝(600208)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段