浙江医药(sh600216) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  建设机械(600984)

🥈  赤峰黄金(600988)

🥉  湘电股份(600416)

④  600289

⑤  002684

⑥  600186

⑦  603859

⑧  600861

⑨  岩石(600696)

ⓐ  星宇股份(601799)

①  只持有浙江医药(600216)的收益为:58.78%

②  (600216 vs 600984)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:99.24%

③  (600216 vs 600988)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:78.33%

④  (600216 vs 600416)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.94%

⑤  (600216 vs 600289)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:72.63%

⑥  (600216 vs 002684)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:63.31%

⑦  (600216 vs 600186)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.88%

⑧  (600216 vs 603859)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:55.19%

⑨  (600216 vs 600861)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.30%

ⓐ  (600216 vs 600696)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.56%

ⓑ  (600216 vs 601799)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:48.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与浙江医药(600216)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段